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高業111年第一季法規與實務
高業111年第一季財務分析
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投資學計算題解析
18.在二因子之 APT 理論中,假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7,對因子 2 之貝它係數為1.5,因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%,若無風險利率為 6%,請問在無套利空間下,該投資組合之預期報酬率應為何?
(A)13.05%
(B)11.15%
(C)10.15%
(D)9.15%
=6%+0.7*1.5%+1.5*4%
=6%+1.05%+6%
=13.05%
答案:A
20.共同基金的淨資產價值是 1,035 萬元,發行受益憑證數目是 50 萬單位,假設該基金支付現金股息 5 萬元,則支付後基金的單位淨資產價值是:
(A)19.7 元
(B)27 元
(C)21 元
(D)20.6 元
支付現金股利後之總價值為1,035
萬-5
萬=1,030
萬
共50
萬單位,故單位淨資產價值為1,030/50=20.6
答案:D
27.小花今年以 63 元股價買進一張甲公司股票(股票面額為 10 元),假設一年間配發 2 元的現金股利及 2.5 元的股票股利,一年後以 65 元賣出,請問一年後小花將可獲利多少?(忽略交易成本與現金股利的時間價值)
(A)20,250 元
(B)23,250 元
(C)22,250 元
(D)21,250 元
65-63=2 2*1000=2000
2.5*1000/10=250 250* 65=16250
2*1000=2000
2000+16250+2000=20250
答案:A
29.甲債券 6 個月的折現因子(Discount Factor)為 0.97,在 6 個月後該債券之價格為 15,000 元, 目前該債券之價格為多少?
(A)14,700 元
(B)14,550 元
(C)15,000 元
(D)16,000 元
15000*0.97=14550
答案:B
37.股價由 90 元下跌至 60 元,其強勢反彈滿足點的位置約為:
(A)60 元附近
(B)70 元附近
(C)80 元附近
(D)90 元附近
C(H-L)*(
反彈幅度)+L
(90-60)*0.5+60=75
(90-60)*0.618+60=78.54
強勢反彈介於75~78.54
,約接近80
元故選(C)
答案:C
38.騰落指標(ADL)一般採用 14 日 ADL,其公式為累計 14 日內股票上漲家數總和(UP),減去累計 14 日內每日股票下跌家數總和(DOWN)。已知 ADL=270 家,DOWN 為 2,480 家,求 UP 為多少?
(A)2,140 家
(B)2,410 家
(C)2,480 家
(D)2,750 家
ADL=
上漲家數扣除下跌家數的數值
270= UP-2480
UP=2750
答案:D